Nossos cursos são criados por especialistas que vivem o mercado há mais de 25 anos e sabem ensinar. Unimos a experiência prática em líderes globais como Itaú BBA, Bank of America e Santander à excelência de quem já formou profissionais em instituições de prestígio como USP, Insper e ANBIMA.
Domínio prático com especialistas que vivem o mercado.
Conteúdos atualizados para a nova certificação de 2026.
Nossos cursos vão além da teoria, trazendo exemplos reais do mercado e aplicações práticas que você pode implementar imediatamente.
Todo o conteúdo da FdLearn foi desenvolvido e refinado ao longo de anos de treinamentos presenciais em grandes instituições financeiras.
Expertise de profissionais com décadas de experiência no mercado financeiro e como professores nas principais instituições do país.
A FDLearn nasceu para trazer a você o conhecimento avançado em derivativos e preparatório para as principais certificações do mercado financeiro, antes restrito aos treinamentos presenciais das principais instituições financeiras do país. Reunimos a experiência de especialistas com sólida atuação para oferecer um conteúdo único no Brasil.
(USP, Insper, ANBIMA, Bank Of America, Itaú BBA, Safra)
Desenhados para quem precisa ir além do básico, nossos Cursos de Extensão entregam a engenharia financeira utilizada pelos maiores players do mercado.
Esqueça a teoria superficial: domine na prática a precificação de ativos, a gestão quantitativa de risco e a estruturação de produtos complexos. Desenvolva a capacidade analítica necessária para transformar a volatilidade do mercado em proteção de capital e vantagem competitiva real.
Conhecimento prático sobre derivativos e produtos estruturados, baseado na rotina de grandes bancos, para especialização em gestão de risco e estratégias de mercado.
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Conhecimento prático em opções Vanilla e produtos estruturados, com foco em precificação, gestão de risco e estratégias de mercado, para decisões de alto impacto.
Entenda as opções de barreira, ferramentas estratégicas para criar perfis de retorno únicos, e aprenda a aplicá-las em cenários reais para gestão de risco e inovação financeira.
Criação de produtos estruturados sofisticados, combinando opções Vanilla e de Barreira para gerar ganhos alavancados e proteção de capital em cenários de alta volatilidade.
Gestão de risco, precificação e estruturação de derivativos com simulações práticas de mercado para tomar decisões estratégicas e complexas.
Decifre dados de mercado e transforme complexidade em vantagem estratégica, capacitando a identificação de oportunidades de alta alavancagem.
Aprenda a gerir riscos e estruturar produtos complexos com simulações realistas,
dominando as gregas para tomar decisões
estratégicas e otimizar resultados.
Curso prático sobre derivativos, focado em gestão de risco, precificação e estruturação, abordando desde futuros e opções até a regulação do setor.
Curso intensivo de derivativos focado em estratégias avançadas de gestão de risco, precificação e estruturação, com modelos e simulações para profissionais do mercado.
Especialização avançada em opções de barreira, focada na modelagem, precificação e análise de sensibilidades (gregas) desses derivativos exóticos.
Construção e interpretação de curvas de juros, carrego e volatilidade, essencial para a precificação de derivativos e análise de oportunidades no mercado.
Delta Hedge para profissionais experientes, focado em equilibrar gregas avançadas e usar modelos quantitativos para transformar riscos direcionais em estratégias lucrativas.
Curso avançado sobre estratégias de Market Makers para precificar derivativos, focado em decompor spreads e identificar oportunidades com abordagem quantitativa.
Fundamentos matemáticos da precificação de derivativos, abordando cálculo estocástico, probabilidade risco-neutra e a dedução da fórmula de Black-Scholes.
Domine a modelagem estocástica e a Simulação de Monte Carlo para precificar opções, analisando as Gregas (Δ, Γ, Vega, Θ) e aplicando em gestão de risco e hedge.
Modelagem e implementação de modelos Monte Carlo para precificar opções com barreira, abordando movimento browniano e calibração de volatilidade.
Analise as gregas (Δ, Γ, Vega, Θ) em opções
com barreira via simulações Monte Carlo
para gerir riscos e identificar oportunidades
em mercados voláteis.
Curso avançado de Duration, Convexidade e Imunização em Renda Fixa, para gerir carteiras, mitigar impactos de juros e construir estratégias de hedge.
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Conhecimento prático sobre derivativos e produtos estruturados, baseado na rotina de grandes bancos, para especialização em gestão de risco e estratégias de mercado.
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