Sobre
- Mais de 25 anos de experiência no segmento financeiro em instituições nacionais e multinacionais;
- Sólidos conhecimentos na modelagem de produtos derivativos e estruturados;
- Ampla experiência em modelagem de riscos de mercado;
- Forte exposição aos sistemas e processos de Tesouraria;
- Experiência na área de fundos com modelagem de riscos de mercado e de produtos;
- Experiência em consultoria a bancos de grande porte em produtos, riscos de mercado e de crédito;
- Experiência na gestão de pequenas equipes;
- Doutor em Física, com ênfase em processos estocásticos em finanças e derivativos, pelo Instituto de Física Teórica – UNESP;
- Mestre em Física, com ênfase em processos estocásticos em finanças e derivativos, pelo Instituto de Física Teórica – UNESP;
- Mestre em Modelagem Matemática em Finanças, pela Faculdade de Economia e Administração – USP;
- Inglês fluente.
Experiência Profissional
-
Professor - PECE Poli USP
mar de 2017 - o momento - Responsável pela disciplina de Renda Fixa no Programa de MBA em Finanças; - Orientação de alunos em trabalhos de conclusão de curso.
-
Especialista Sênior em Modelagem Quantitativa - Fderivs Tecnologia em Derivativos
ago de 2017 - o momento
-
Especialista Sênior em Modelagem Quantitativa - CPEF - Centro de Pesquisa em Engenharia Financeira
jul de 2016 - ago de 2017
-
Especialista Sênior (VP) Validação Quantitativa - Itaú Unibanco
Produtos Derivativos, Estruturas, Riscos de Mercado jan de 2015 - ago de 2015
-
Especialista Sênior (VP) Modelagem Quantitativa - Itaú Unibanco
Produtos Derivativos, Estruturas, Riscos de Mercado mar de 2010 - jan de 2015
-
Gerente de Modelagem Quantitativa - Banco Santander
abr de 2008 - mar de 2010
-
Analista Quantitativo Sênior - Banco Santander
nov de 2004 - abr de 2008
-
Analista Financeiro Sênior - Banco Safra
out de 2000 - nov de 2004
-
Analista Financeiro - Banco Safra
nov de 1996 - nov 2000
-
Operador de Renda Fixa - Banco Safra
jan de 2000 - out de 2000
Formação Acadêmica
-
PhD, Física, Mecânica Estatística, Modelagem Matemática em Finanças, Apreçamento de Derivativos - UNESP
2011 - 2018
Tese de Doutorado: "Apreçamento Analítico de Opções com Barreiras Móveis sob Distribuições Não-Gaussianas pelo Formalismo de Integrais de Trajetória"
-
Mestrado em Física, Modelagem Matemática em Finanças, Apreçamento de Derivativos - UNESP
2006 - 2010
Dissertação de Mestrado: "Modelagem Estocástica de Opções de Câmbio no Brasil: Aplicação da Transformada Rápida de Fourier e Expansão Assintótica ao Modelo de Heston".
-
Mestrado Profissionalizante, Modelagem Matemática em Finanças - Universidade de São Paulo
2002 - 2004
Seminarário: "O Equity Premium Puzzle no Brasil e Estados Unidos". Dissertação de Mestrado: "O Equity Premium and Interest Rate Puzzles: Brasil e Estados Unidos".
-
FEA USP - Bacharelado, Economia
1996 - 2002
-
Bacharelado, Física - Universidade de São Paulo
1992 - 1995