CD-001: VBA Excel Aplicado a Finanças

Embora o VBA seja uma linguagem de programação mais antiga e existam linguagens mais modernas atualmente, ele é a única nativa dentro do Excel. Sua integração com o Excel é instantânea, e qualquer usuário com conhecimentos básicos é capaz de compreender e realizar ajustes simples. Graças à sua extensa história e à sua inclusão na família Microsoft, muitos projetos são executados nesse ambiente.

Neste curso, não apenas explicamos, mas também disponibilizamos diversos códigos prontos que lidam com curvas e derivativos. Na verdade, isso resulta na combinação de dois cursos em um. Para compreender este curso, é necessário possuir conhecimentos básicos em VBA e também em finanças. Estamos oferecendo uma abordagem abrangente que atende àqueles familiarizados com a linguagem VBA e que possuem noções básicas sobre finanças.

Vamos inicialmente fazer uma apresentação do VBA e, na sequência, mostrar boas práticas. Esta é uma introdução simples destinada a alunos que conseguem manipular o VBA com dificuldade, sendo uma grande ajuda para entender os demais códigos devido à forma organizacional adotada.

No curso de curvas, vamos explicar como criar uma curva de juros, bem como trabalhar com interpolação linear e spline. Vamos abordar o DI e organizar de forma que seja possível calcular qualquer ponto de forma eficiente para um prazo específico.

No módulo de opções, vamos abordar o cálculo do derivativo na ótica do VBA em forma de script, criando uma biblioteca básica que pode ser chamada dentro do Excel. Por fim, vamos criar o payoff dos vetores Vanilla, culminando em alguns produtos básicos, sempre na ótica do código.

No módulo de Monte Carlo, vamos aprender como calcular o preço do derivativo partindo deste modelo, montando assim uma sombra do script.

No último módulo, vamos tratar da metodologia do cálculo da volatilidade implícita, culminando em um polinômio de volatilidade.